Seminario 14/30: M.V. Caballero (UMU) – Symbolic Correlation Integral. Getting Rid of the Proximity Parameter

Información

  • Ponente: María Victoria Caballero, UMU
  • Fecha: 17/dic/2014 - 16:30 horas
  • Lugar: Seminario del Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y Empresa, UMU. Se retransmitirá en directo.
MVictoria

Abstract

In this paper we introduce the symbolic correlation integral SC(m), which avoids the noisy parameter ” of the classical correlation integral defined by Grassberger-Procaccia. Moreover we provide the asymptotic distribution of SC(m) under the null of i.i.d. With a MonteCarlo simulation we show the size and the power performance of the new test under linear and nonlinear processes. .

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