Seminario 14/22 – Enrique SENTANA (CEMFI): Is a normal copula the right copula?

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Abstract   Nowadays copulas are extensively used in economic and finance applications, with the Gaussian copula being very popular despite ruling out non-linear dependence, particularly in the lower tail. We derive computationally simple and intuitive expressions for score tests of Gaussian copulas against Generalised Hyperbolic alternatives, which include the symmetric and asymmetric Student t, and Hermite polynomial expansions. We…

Seminario nº 12:   Interaction matrix selection in spatial econometric  models: Application to the Schumpeterian Growh  model with worldwide interactions

GlobalEconomics_PDC_178883120_D15M10Y2013

Cem Ertur, especialista de prestigio  en econometría espacial (y coautor de varios profesores de la linea 9 del programa, especializados en esta rama de la econometría) hizo una visita  a la UMU en junio. Gracias a la cooperación entre la UMU y la UNED, pudimos disfrutar de un seminario muy didáctico y conocer nuevos resultados…